课程大纲 [ pdf ]
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基本信息
- 上课时间地点:周一上午1-3节,文理学部理教(理学楼)208教室
- 答疑时间:课后或邮件预约,ulysses1906@163.com
- 教材:自编课件
- 参考资料(*表示主要资料,#表示研究生水平)
- Tsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013;中文版,《金融数据分析导论:基于R语言》,机械工业出版社,2013(*)
- Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011;影印版,《计量经济学》,格致出版社,2015(*)
- Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010;中文翻译版,《金融时间序列分析》,人民邮电出版社,2012
- 何书元,《应用时间序列分析》,北京大学出版社,2003
- Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;中文翻译版,《时间序列分析》,中国人民大学出版社,2015(#)
- 线性代数参考书:李尚志,《线性代数》(非数学专业),高等教育出版社,2011
- 概率论参考书:Ross, A First Course in Probability, 10th edition, 2010;影印版及中文翻译版,《概率论基础教程》,机械工业出版社
- 适合于非数学专业
- 其他参考资料在课程中陆续发放
成绩评定
- 平时成绩:10次作业,各占期末总成绩5%,合计50%
- 期末考试:占期末总成绩50%
数学基础与统计软件
- 微积分,线性代数,概率论,统计或计量经济学基础
- 课程主要使用R,欢迎大家自行学习使用Python
助教
- 雷雨秦,2804775220@qq.com
- 李心妍,450167523@qq.com
- 刘恩含,liuenhan828@163.com
课程内容
- 课程介绍与导论 [ pdf ],概率复习 [ pdf ]
- 统计复习 [ pdf ]
- 时间序列数据特征 [ pdf ]
- 平稳时间序列的周期性与谱 [ pdf ]
- ARMA过程的表示与性质 [ pdf ]
- 自回归模型的估计 [ pdf ]
- 自回归模型的推断 [ pdf ]
- 回归分析拓展 [ pdf ]
- 时间序列的预测 [ pdf ]
- 向量自回归模型理论 [ pdf ]
- 向量自回归模型应用 [ pdf ]
- 随机波动率与条件异方差模型 [ pdf ]
- 随机趋势、单位根与协整模型 [ pdf ]
- 状态空间模型与Markov区制转换模型 [ pdf ]
- 复习 [ pdf ]
作业
完成与提交说明
- 作业可以写电子版再打印,也可以直接用A4或者信笺纸完成。请写清姓名与学号。
- 本课允许迟交作业,但会有延期处罚。纸质版作业,规定提交时间为上课时间;当天课后提交,算延期一天,第二天提交,算延期两块,以此类推。电子版编程作业,规定提交时间为上课当天晚上24点。之后提交,每24小时算延期一天。
- 作业每迟交一天,该次作业成绩按100分算扣除5分,之后再行批改计算最终得分。参考答案公布后所交作业,不计入成绩。
- 若有附加题,则当次作业按照100+附加题分计算成绩;最后计算期末平时成绩时,额外计入附加题得分。
作业及参考答案
- 提交日期9月30日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月12日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月21日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月28日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月11日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月18日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月25日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月2日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月9日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月16日:[ pdf ],参考答案 [ pdf ]