本科-时间序列2020

基本信息

  • 上课时间地点:周四上午1-3节,工学部4教204教室注意教室变更!从9月24日开始
  • 答疑时间:周四下午,邮件预约
  • 教材:自编课件
  • 参考资料(*表示主要资料)
    1. Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011;影印版,《计量经济学》,格致出版社,2015(*)
    2. Diebold, Elements of Forecasting, 4th edition, 2007;中文版,《经济预测基础教程》,机械工业出版社,2012(*)
    3. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010;中文翻译版,《金融时间序列分析》,人民邮电出版社,2012
    4. 何书元,《应用实践序列分析》,北京大学出版社,2003
    5. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000
    6. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;中文翻译版,《时间序列分析》,中国人民大学出版社,2015
    7. Brockwell and Davis, Times Series: Theory and Methods, 2nd edition, 1991;影印版,《时间序列的理论与方法》,世界图书出版公司,2015
    8. 线性代数参考书:李尚志,《线性代数》(非数学专业),高等教育出版社,2011,[ Link ]
    9. 其他参考资料在课程中陆续发放

成绩评定

  • 平时成绩:9次作业,各占期末总成绩5%,合计45%
  • 期末考试:占期末总成绩60%

数学基础与统计软件

  • 微积分,线性代数,概率论,统计或计量经济学基础
  • 课程主要使用R,欢迎大家自行学习使用Python

助教

  • 荆艺玮,1073348432@qq.com
  • 孔彤阳,540225523@qq.com
  • 王    骞,979138173@qq.com
  • 郑自豪,zzihao0113@163.com

课程内容

  1. 课程介绍,导论:课件 TS20Lec1 download
  2. 概率论复习:课件 TS20Lec2 download
  3. 统计复习:课件 TS20Lec3 download

作业

  1. 提交日期:10月1日24时 TS20hw1 download