刘岩 – 宏观&金融

YAN LIU – MACRO & FINANCE

本科-时间序列2018

课程大纲 [ pdf ]

基本信息

  • 上课时间地点：周五上午3-5节9:50-12:15，1区教三104
  • 答疑时间：周三下午，或邮件预约
  • 参考资料（*表示主要资料）：
    1. Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011；影印版，《计量经济学》，格致出版社，2015（*）
    2. Diebold, Elements of Forecasting, 4th edition, 2007；中文版，《经济预测基础教程》，机械工业出版社，2012（*）
    3. 何书元，《应用实践序列分析》，北京大学出版社，2003
    4. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000
    5. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994；中文翻译版，《时间序列分析》，中国人民大学出版社，2015
    6. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010；中文翻译版，《金融时间序列分析》，人民邮电出版社，2012
    7. Brockwell and Davis, Times Series: Theory and Methods, 2nd edition, 1991；影印版，《时间序列的理论与方法》，世界图书出版公司，2015
    8. 其他参考资料在课程中陆续发放

成绩评定

  • 平时成绩：8次作业，各占期末总成绩5%，合计40%
  • 期末考试：占期末总成绩60%

课程内容

每次课的课件将在上课前一天（通常是晚上）发布在本网页，请注意查收

序号表示学期周次；将根据学校假期方案进行调整；带*内容为选讲，视课程进度决定

  1. 课程介绍，导论
    • 9月7日课件 [ pdf ]
  2. 概率与统计回顾
    • 9月14日课件 [ pdf ]
  3. 时间序列数据描述性特征
    • 【通知】9月21日课程，继续9月14日未讲完的概率论基础。时间序列描述性特征与趋势、季节性合并，在9月28日课上讲授
  4. 时间序列趋势与季节性
    • 9月28日课件 [ pdf ]；R代码及数据压缩包 [ R928 ]
  5. 国庆假期
  6. 平稳时间序列初步
    • 10月12日课件 [ pdf ]；R代码见 [ R1012 ]
  7. ARMA过程的表示与性质
    • 10月19日课件 [ pdf ]；10月26日课件增补 [ pdf ]；R代码见 [ R1026 ]
  8. AR模型的估计
  9. AR模型的统计推断
    • 11月16日课件 [ TS18Lec7 ]（11月30日更新，加入中心极限定理；12月7日更新，完善OLS回归检验内容）；R代码见 [ R1129 ]
  10. 时间序列回归分析拓展
    • 12月14日课件 [ TS18Lec8 ]（12月28日更新，加入极大似然估计内容）
  11. VAR模型的性质与分析I
  12. VAR模型的性质与分析II
  13. 平稳时间序列的谱分析与周期性（*）
  14. 单位根过程及其检验
  15. 协整与误差修正模型
  16. 随机波动率模型
  17. Markov区制转换模型（*）
  18. 复习

注意：以上所附参考文献PDF版仅供教学使用，禁止商业利用

数学基础

  • 微积分，线性代数，概率论，统计或计量经济学基础

统计软件

  • 课程主要使用R [ link ]（安装R之后，继续下载安装R-Studio [ link ]）；部分内容涉及MATLAB；欢迎大家自行学习使用Python

参考文献

  • Chang, Chen, Waggoner, and Zha (2016) “Trends and Cycles in China’s Macroeconomy,” NBER Macroeconomics Annual
    • 文章 [ pdf ]；CMTS数据说明 [ pdf ]

作业

基本要求：作业可以提交手写版或者打印版；尽量使用A4信笺纸或打印纸；每页均应写清楚姓名和学号；计算、推导需要有解答过程；切勿抄袭

编程作业，请将.R程序文件（和必要的数据文件）打包发给李明洋助教

作业安排

  • 第1次作业：提交日期9月28日 [ ts-hw1 ]；参考答案 [ ts-sol1 ]
  • 第2次作业：提交日期10月12日 [ ts-hw2 ]；参考答案 [ ts-sol2 ]（第一问中的无偏估计性质问题和证明有误，请忽略；结论只对iid序列成立），代码 [ hw2_Rsolution ]
  • 第3次作业：提交日期10月19日 [ ts-hw3 ]；参考答案 [ ts-sol3 ]，代码 [ hw3_Rsolution ]
  • 第4次作业：提交日期11月9日 [ ts-hw4 ]；参考答案 [ ts-sol4 ]
  • 第5次作业：提交日期11月16日 [ ts-hw5 ]（11月13日更新，(b)问中系数矩阵第2行、第3列应为-1）；参考答案 [ ts-sol5 ]
  • 第6次作业：提交日期11月30日 [ ts-hw6 ]；参考答案 [ ts-sol6 ]
  • 第7次作业：提交日期12月21日 [ ts-hw7 ]（12月17日：更正部分排印错误；12月19日：第二次更新，2元正态密度函数中2*pi一项应该有平方）；参考答案 [ pdf ]
  • 第8次作业：提交日期1月11日 [ pdf ]

延期提交：本课程允许延期提交作业；但每延期一周，扣除该次作业成绩的10%；延期不足7天也按照一周计算

作业批改：助教负责作业批改；每次作业满分100；采取扣分制，计算结果错误扣1分，概念、原理错误扣2分（不重复计算），漏答（按照abc级小问计算）扣3分

助教信息

  • 杜　熠，dy_whu@foxmail.com
  • 李明洋，lmy618@icloud.com