本科-时间序列2021

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基本信息

  • 上课时间地点:周二上午1-3节,文理学部理教(理学楼)202教室
  • 答疑时间:周四下午,邮件预约,ulysses1906@163.com
  • 教材:自编课件
  • 参考资料(*表示主要资料)
    1. Tsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013;中文版,《金融数据分析导论:基于R语言》,机械工业出版社,2013(*)
    2. Diebold, Elements of Forecasting, 4th edition, 2007;中文版(翻译错误多,不推荐),《经济预测基础教程》,机械工业出版社,2012(*)
    3. Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011;影印版,《计量经济学》,格致出版社,2015(*)
    4. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010;中文翻译版,《金融时间序列分析》,人民邮电出版社,2012
    5. 何书元,《应用实践序列分析》,北京大学出版社,2003
    6. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000(#)
    7. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;中文翻译版,《时间序列分析》,中国人民大学出版社,2015(#)
    8. 线性代数参考书:李尚志,《线性代数》(非数学专业),高等教育出版社,2011
    9. 概率论参考书:Ross, A First Course in Probability, 10th edition, 2010;影印版及中文翻译版,《概率论基础教程》,机械工业出版社
      • 适合于非数学专业
    10. 其他参考资料在课程中陆续发放

成绩评定

  • 平时成绩:9次作业,各占期末总成绩5%,合计45%
  • 期末考试:占期末总成绩60%

数学基础与统计软件

  • 微积分,线性代数,概率论,统计或计量经济学基础
  • 课程主要使用R,欢迎大家自行学习使用Python

助教

课程内容

  1. 课程介绍,导论:课件 PDF download
  2. 概率论复习:课件 PDF download
  3. 统计复习:课件 PDF download
  4. 时间序列数据基本特征:课件 PDF download
  5. 平稳时间序列的周期性与谱:课件 PDF download
  6. ARMA过程的表示与性质:课件 PDF download
  7. 1维时间序列模型的估计:课件 PDF download
  8. 1维时间序列模型的推断:课件 PDF download
  9. 回归分析拓展:课件 PDF download
  10. 时间序列的预测:课件 PDF download
  11. 向量自回归模型:课件 PDF download
  12. 向量自回归模型应用:课件 PDF download
  13. 随机波动率模型:课件 PDF download
  14. 复习:课件 PDF download

作业

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