基本信息
- 上课时间地点:周二上午1-3节,文理学部理教(理学楼)202教室
- 答疑时间:周四下午,邮件预约,ulysses1906@163.com
- 教材:自编课件
- 参考资料(*表示主要资料)
- Tsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013;中文版,《金融数据分析导论:基于R语言》,机械工业出版社,2013(*)
- Diebold, Elements of Forecasting, 4th edition, 2007;中文版(翻译错误多,不推荐),《经济预测基础教程》,机械工业出版社,2012(*)
- Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011;影印版,《计量经济学》,格致出版社,2015(*)
- Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010;中文翻译版,《金融时间序列分析》,人民邮电出版社,2012
- 何书元,《应用实践序列分析》,北京大学出版社,2003
- Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000(#)
- Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;中文翻译版,《时间序列分析》,中国人民大学出版社,2015(#)
- 线性代数参考书:李尚志,《线性代数》(非数学专业),高等教育出版社,2011
- 概率论参考书:Ross, A First Course in Probability, 10th edition, 2010;影印版及中文翻译版,《概率论基础教程》,机械工业出版社
- 其他参考资料在课程中陆续发放
成绩评定
- 平时成绩:9次作业,各占期末总成绩5%,合计45%
- 期末考试:占期末总成绩60%
数学基础与统计软件
- 微积分,线性代数,概率论,统计或计量经济学基础
- 课程主要使用R,欢迎大家自行学习使用Python
助教
课程内容
作业