刘岩 – 宏观&金融

YAN LIU – MACRO & FINANCE

本科-时间序列2019

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基本信息

  • 上课时间地点：周四上午1-3节，1区枫教103
  • 答疑时间：周四下午，邮件预约
  • 参考资料（*表示主要资料）：
    1. Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011；影印版，《计量经济学》，格致出版社，2015（*）
    2. Diebold, Elements of Forecasting, 4th edition, 2007；中文版，《经济预测基础教程》，机械工业出版社，2012（*）
    3. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010；中文翻译版，《金融时间序列分析》，人民邮电出版社，2012
    4. 何书元，《应用实践序列分析》，北京大学出版社，2003
    5. Hayashi, Econometrics, Princeton University Press, 2000
    6. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994；中文翻译版，《时间序列分析》，中国人民大学出版社，2015
    7. Brockwell and Davis, Times Series: Theory and Methods, 2nd edition, 1991；影印版，《时间序列的理论与方法》，世界图书出版公司，2015
    8. 线性代数参考书：李尚志，《线性代数》（非数学专业），高等教育出版社，2011，[ Link ]
    9. 其他参考资料在课程中陆续发放

成绩评定

  • 平时成绩：9次作业，各占期末总成绩5%，合计45%
  • 期末考试：占期末总成绩60%

课程内容

  1. 课程介绍，导论
  2. 概率回顾
  3. 统计回顾
  4. 时间序列数据基本特征
  5. 国庆假期
  6. 平稳时间序列初步
  7. ARMA过程的表示与性质
  8. AR过程的回归估计I
  9. AR过程的回归估计II
  10. 时间序列回归分析的拓展
  11. 时间序列的预测
  12. VAR
  13. 复习

作业