金融博士方法论专题2022

课程时间:每周一下午2:00-5:00,共14次课,即第3 – 17周

课程地点:【修改为】经管院B224

助教:龙真,longzhen1236@163.com

模块一:公司金融实证方法

授课人:刘岩;第三周开始,共计5次课

  1. 金融实证研究的基础问题,课件 [ slides ]
  2. 外生变动与工具变量回归,课件 [ slides ];临时改为9.26中午12:30-3:30上课,地点不变
  3. 固定效应与面板回归
  4. 双重差分
  5. 断点回归

参考教材:

  • 邱嘉平(2020),《因果推断实用计量方法》,上海财经大学出版社 [ 京东 ]

指定阅读文献:

  1. Roberts, M. R., and T. M. Whited. 2013. Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Constantinides, G. M., M. Harris, and R. M. Stulz (eds.), Handbook of the Economics of Finance. Oxford: Elsevier. [ pdf ]【主要课程教学内容】
  2. Kahn, R. J., and T. M. Whited. 2018. Identification Is Not Causality, and Vice Versa. Review of Corporate Finance Studies 7:1–21. [ pdf ]【区分识别与因果推断】
  3. Mitton, T. 2022a. Methodological Variation in Empirical Corporate Finance. Review of Financial Studies 35:527–575. [ pdf ]【回归调结果问题】
  4. Mitton, T. 2022b. Economic Significance in Corporate Finance. Review of Corporate Finance Studies forthcoming. [ pdf ]【回归系数经济显著性问题】
  5. Jiang, W. 2017. Have Instrumental Variables Brought Us Closer to the Truth. Review of Corporate Finance Studies 6:127–140. [ pdf ]【工具变量问题】
  6. Rajan, R. G., and L. Zingales. 1998. Financial Dependence and Growth. American Economic Review 88:559–586. [ pdf ]【实证研究范例】

模块二:实证资产定价与机器学习方法

授课人:李斌;第6次课

模块三:DSGE进阶专题

授课人:刘岩,王胜,熊琛,杨中超;第7-14次课,共8次课,每专题2次课

——DSGE入门:参考熊琛春季学期硕士《动态优化》课程以及经济波动与增长论坛暑期课程(http://www.liuyanecon.com/efgchina/#2022ss

  1. 中国宏观经济数据、特征与基础DSGE建模
  2. 开放宏观DSGE模型
  3. 金融摩擦与异质性主体模型
  4. 信息冲击与信息摩擦